利率互換的 NPV 在開始時不會為 0

我正在使用 Gouthaman Balaraman 在

$$ http://gouthamanbalaraman.com/blog/interest-rate-swap-quantlib-python.html $$$$ 1 $$ 這是為了評估利率掉期。我很感興趣，即使我們使用建構貼現曲線（和相同的預測曲線）所用的相同報價，掉期的 NPV 也不為 0。有人可以幫助我理解在範例中獲得 NPV = 0 需要什麼嗎？

上例中計算的公平利率是用於固定利率腿以產生 0 NPV 的利率。您需要按原樣使用浮動腿重建掉期，但從上方以合理的利率重建掉期。這應該為掉期產生 0 NPV。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/66050