PortfolioAnalytics：optimize.portfolio.rebalancing 中的 training_period 和 rolling_window “類型”是什麼？

在 R-package PortfolioAnalytics 中，training_periodand的單位是rolling_window什麼？它只是數據點嗎？還是與rebalance_on時期有關？

編輯/精度：例如：如果我把training_period = 50那個單位是50什麼？事實證明，它是50時間段，與回報系列相同。

在以下連結的第 83-85 頁上：

training_period：返回前面用作訓練數據的周期數的整數。

data rolling_window：滾動視窗寬度（即周期數）的整數，預設為 NULL 將使用從 inception 開始的數據執行優化。

所以“類型”是整數。“單位”取決於您擁有的數據……分鐘，小時，天，月，季度，年等。那個時期是您詢問的“單位”，它也將是“類型”整數，並且將是與您的時間序列相同的單位。您詢問的另一個輸入“rebalance_on”是字元串輸入（“Months”、“Quarters”等）。以下也直接取自以下連結中的第 85 頁。該程式碼片段將通過每月重新平衡五年培訓期和四年滾動視窗來優化投資回報率。

bt.opt2 <- optimize.portfolio.rebalancing(R, portf,
optimize_method="ROI",
rebalance_on="months",
training_period=60,
rolling_window=48)

https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/PortfolioAnalytics.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39375