以程式方式檢測 RSI 背離

如何以程式方式檢測看漲和看跌的 RSI 背離？

當基礎證券形成較低的低點並且 RSI 形成較高的低點時，就會出現看漲背離。RSI 並未確認較低的低點，這表明勢頭正在增強。

當證券記錄更高的高點並且 RSI 形成較低的高點時，就會形成看跌背離。RSI 並未確認新高，這表明勢頭減弱。

我正在尋找同一個問題的答案，並遇到了你的問題。

經過一番思考和研究，這是我制定的計劃。我將在 Python 中工作。

1. 使用SciPy計算相對最大值和最小值。
2. 使用lib-ta計算這些點的 RSI 。
3. 對於每對低點和高點，將價格變化與 RSI 的差異進行比較。

我對技術分析完全陌生，所以如果我有任何疏忽，我們將不勝感激。我想詢問您的程式語言和數據格式，但沒有足夠的聲譽來發表評論。

我想在 C# 中實現完全相同的原理，並意識到我應該從相反的方向開始。從找到更高的高點或更低的低點開始，然後檢查 RSI。在找到 HH 或 LL 檢查 RSI 之後是一項微不足道的任務。要找到 HH 或 LL，您可以使用 ZigZag 指標。在investopedia，您可以找到更詳細的計算方法。您也可以在quantconnect 論壇中查看它的 Python 版本。此外，您可以在 Internet 上找到更多版本。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40491