iTraxx 索引的屬性

我正在努力維護我們系統中 iTraxx 指數的市場數據，我有以下問題：

1. 哪些事件促使 iTraxx 指數係列和版本發生變化？是在成分股退出指數之後還是會定期發生？
2. 索引何時從執行中移動到執行中？當索引進行此轉換時，索引的 redcode 會更改嗎？

1. 歐洲 iTraxx 指數交易 3、5、7 和 10 年期，每六個月根據流動性確定一個新系列。

**對於總回報指數：**從非執行到新的執行中指數的正常滾動過程很簡單。在任何時候，只有最近可用的指數 CDS 回報包含在任何一個指數中。因此，該指數的回報反映了在新合約交易首日紐約時間中點 17:00 退出舊 CDX 合約的多頭風險頭寸並同時進入新合約的價值。請注意，中間交易意味著不包括交易成本。http://www.markit.com/Company/Files/DownloadFiles?CMSID=50c7eec5522a45f9bec2ac0248086378

2. 新系列有自己的紅色程式碼 這是最新系列的日曆

日期 當地時間 行動

2018 年 8 月 31 日星期五 DTCC TIW 中 CDS 流動性觀察期的截止日期

2018 年 9 月 11 日星期二 EOD Markit 向 iTraxx 市場參與者分發臨時會員名單以及建議的參考義務並在網站上發布

2018 年 9 月 12 日星期三 EOD 市場參與者向 Markit 送出有關參考實體和義務的回饋

2018 年 9 月 13 日星期四 17.00 電話會議以商定參考實體、參考義務、優惠券和回收率

2018 年 9 月 13 日星期四 EOD Markit 將最終會員名單和優惠券分發給 iTraxx 市場參與者並在網站上發布

2018 年 9 月 14 日星期五 EOD Markit 向市場參與者分發會員名單，其中包括參考義務。

2018 年 9 月 17 日星期一 EOD 索引附件在 www.markit.com 上發布

Thu 20.Sep.2018 08.00 交易 - 不早於

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/43133