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用於回測買賣多個加密貨幣的 python 庫
如果我想每天測試買賣不同加密貨幣的列表，可以使用什麼好的 python 回測庫？我發現的大多數庫，例如 backtesting.py 和 pyalgotrade，都是基於來自單一資產的信號的事件驅動。我想測試一種每天購買不同資產列表的算法。有什麼建議麼？
看看Backtrader：
有一個廣泛的回測 Python 庫，稱為
Backtrader（連結到Github 儲存庫），從文件中可以看出，它支持跨多個資產的基於事件的策略。由於其背後的核心社區，該庫經常更新附加功能（它有多達 122 個內置指標）。我提供了文件的連結。除此之外，我發現了一個例子，他們在一部分股票中回測了本文的策略。只要資產範圍是固定的，它就可以根據某些條件跨資產維度進行重新平衡。在範例中，再平衡的條件是分別買入和賣出排名靠前和排名靠後的股票，並為排名靠前的股票設置目標訂單。
這似乎與您在問題中要求的設置相同。不過，當你沒有透露你的策略時，這很難說。這裡還有一些例子。您可以確定其中任何一個是否適合您自己的場景。
或者，您可以嘗試
Zipline（連結此處），這是另一個回測 Python 庫。最後，如果您的策略太“複雜”（以某種方式），最好編寫自己的回測器，在其中跨資產維度和時間檢查信號。這與根據與資產和時間維度相關的某些條件重新平衡資產組合相同。我希望這能提供一些見解。