使用 ZeroYield 和 ForwardRate 的 qlPiecewiseYieldCurve() 上的 qlPiecewiseYieldCurveData() 出現 QuantLib 錯誤

我正在使用QuantLibXL建構貼現曲線、零收益率曲線和 EURIBOR 利率的遠期曲線（​​QuantLibXL可在此處下載）。

我已經PiecewiseYieldCurve通過qlPiecewiseYieldCurve()函式建構了一個類對象，並且TraitsID參數設置為ZeroRate.

當我使用該qlPiecewiseYieldCurveData()函式獲取零利率時，ObjectHandler 向我返回以下錯誤消息：

qlPiecewiseYieldCurveData - 1st iteration: failed at 1st alive instrument, maturity September 10th, 2013, reference date September 3rd, 2013: invalid value (-1) at index 0

遠期利率曲線也存在類似問題。

我應該修改什麼qlPiecewiseYieldCurve()以使其正常工作？

（也許這個問題比 Quantitative Finance Stack Exchange 更適合 Stack Overflow？）。

好的，我已經對程式碼進行了一些探勘。這是 LogLinear 插值的問題；在嘗試為 1 週節點找到正確的利率時，引導程序未經檢查地遊蕩到負利率區域，並且對數爆炸。此時，恐怕解決方法只是使用其他插值。或者重新編譯庫和外掛禁用負利率，但這要復雜得多……

您介意在 QuantLib 郵件列表或http://sourceforge.net/p/quantlib/bugs/上的錯誤跟踪器上將此錯誤報告為錯誤嗎？（您可能需要為跟踪器登錄 SourceForge。）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8857