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Quantlib:如何從 Quantlib python 中的助手列印成熟日期或支柱?

  • December 3, 2021

我正在嘗試使用 quantlib 中的必要功能對通脹掉期進行估值,並成功完成估值。對於大多數交換,下面的輔助函式執行良好。但是很少有交換給我以下錯誤。RuntimeError:2021 年 5 月 17 日,多於一種帶有支柱的儀器。

helpers = []
for idx, row in rate_data.iterrows():
   rate = row["mid_yield"] / 100
   tenor = row.tenor
   if tenor == "1D":
       helpers.append(ql.DepositRateHelper(rate, index))
   else:
       helpers.append(
           ql.OISRateHelper(
               0, ql.Period(tenor), ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate)), index
           )
       )

我知道“助手”的到期日與利率的到期日相衝突。我只想知道如何從 python 中的“幫助者”列印變數/日期/支柱以查看日期。此後,我可以根據建構的助手成熟日期進行進一步分析。

您可以在此文件的開頭看到所有助手導出的方法。對於支柱日期,您可以寫

for h in helpers:
   print(h.pillarDate())

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/68977