QuantLib Python：如何計算不規則現金流的 npv？

我正在嘗試為 Python 學習 QuantLib，但我必須說我正在努力應對文件（我還購買了 Ballabio 的 python 食譜）——也許是我，但即使找到最基本的概念似乎也很困難。

**我怎麼能做一些像貼現一組不規則現金流這樣平庸的事情？**現金流可以是任何東西——房地產投資、資產支持債券等的回報。

下面的程式碼執行沒有任何錯誤，但結果是……零！

我做了什麼：

• 我已經用 SimpleCashFlow 定義了現金流——這是正確的類嗎？
• 然後我使用 FlatForward 來定義平坦的收益率曲線。
• 我用於 discount_curve 的內容取自 Python 食譜的第 57 頁。
• 我查找了 CashFlows.npv 如何工作的範例，但我在這裡找不到任何範例https://quantlib-python-docs.readthedocs.io/en/latest/termstructures.html#yield-term-structures>和其他頁面<https://rkapl123.github.io/QLAnnotatedSource/d8/d7d/class_quant_lib_1_1_cash_flows.html不是最清楚的。

我的問題：

• 我究竟做錯了什麼？
• calc_date 應該是……什麼？第一次現金流的日期？我試過了，我幾天前試過了，什麼都沒有。
• FlatForward(calc_date, rate, ql.ActualActual()) 是否定義了從 calc_date 到無窮大的收益率曲線？還是我們需要指定曲線的開始日期和結束日期？
• 有什麼方法可以檢查/調試 SimpleCashFlow 實例（我使用 Spyder）？cfs$$ 0 $$返回<QuantLib.QuantLib.SimpleCashFlow; proxy of <Swig Object of type 'ext::shared_ptr< SimpleCashFlow > *' at 0x0000021354440B40> >，但我如何檢查真正存在的日期和值？

這是程式碼：

import QuantLib as ql
d1 = ql.Date(15,1,2011)
cfs = [ql.SimpleCashFlow(10, d1),
       ql.SimpleCashFlow(10, d1 + 365),
       ql.SimpleCashFlow(110, d1 + 365*2)]

calc_date = ql.Date(15,1,2011)
risk_free_rate = 0.05
discount_curve = ql.YieldTermStructureHandle(
                    ql.FlatForward(calc_date, risk_free_rate, ql.ActualActual()))

# WHY is this zero??
pv = ql.CashFlows.npv(cfs, discount_curve, True)

預設情況下，QuantLib 會將評估數據設置為目前日期。

如果您檢查目前日期：

ql.Settings.instance().evaluationDate

您將看到您正在嘗試獲取所有過去現金流的 npv，這將是零。

在定義 d1 之後嘗試插入這一行。

ql.Settings.instance().setEvaluationDate(d1)

QuantLib 有一個評估日期的概念（出於我現在忽略的一些原因）。預設情況下，它是今天的日期，這意味著您所有的現金流都在過去，因此一文不值。如果要計算截至計算日期的 NPV，請添加：

ql.Settings.instance().evaluationDate = calc_date

在計算之前。您對曲線的構造是正確的。

（此外，如果您對如何更好地記錄這一點有任何建議，我會全神貫注 - 我原以為您會在範例中遇到這一點，但顯然我錯了……）

要檢查現金流，您可以使用它們的介面：例如，cf[0].date()並且cf[0].amount()會起作用。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/61001