參考請求：關於金融 GPU 的調查文章

我想了解人們如何在金融領域使用 GPU。

我可以找到一些關於該主題的特定論文或書籍。

二項式模型、有限差分、蒙特卡羅、…

但我找不到任何最近的調查論文。

你知道最近的一些調查論文嗎？

或者任何類型的參考，試圖給出金融 GPU 的鳥瞰圖？

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了 我找到的參考資料：

Pagès，Wilbertz，2011，計算金融中的 GPGPU：美式期權的大規模並行計算

Labart，Lelong，2011，求解 BSDE 的並行算法——在美式期權定價和對沖中的應用

Bradley，2012，計算金融中的 GPU 計算狀態

該論文深入研究了 QF 中目前的 GPU 方法，但總體調查非常簡短。

Pagès-Wilbertz論文是一篇非常好的論文。更直接地回答您的基本問題：“在哪個量化金融領域使用硬體加速？ ”；需要考慮的要點是：

• GPU 非常適合併行計算（已在備註中加下劃線）
• 但不利於主軟體和 GPU 託管庫之間的記憶體共享
• FPGA 也適用於並行計算（但與 GPU 相比更難使用）
• FPGA 非常適合處理數據流

最後：

• 如果您需要用少量參數（導數項的係數）對 PDE 進行數值求解：GPU 很好；
• 如果您需要計算高頻交易的飛行分析：FPGA 很好。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3848