Python QuantLib 中的 SABR 模型定價引擎

我正在尋找 Python QuantLib 設置中的 SABR 模型定價引擎。我確實知道它存在於 C++ 版本中，但不確定是否在 Python 中可用。任何有關 Python 原始碼的建議/回饋將不勝感激！謝謝！

這是一個可能有用的簡單範例。基本上找到給定部分的參數。某些參數可能在開始時假設而不是校準。

import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

strikes = [105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112]
fwd = 120.44
expiryTime = 17/365
marketVols = [0.4164, 0.408, 0.3996, 0.3913, 0.3832, 0.3754, 0.3678, 0.3604]

params = [0.1] * 4
def f(params):
   vols = np.array([
       ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *params)
       for strike in strikes
   ])
   return ((vols - np.array(marketVols))**2 ).mean() **.5

cons=(
   {'type': 'ineq', 'fun': lambda x:  0.99 - x[1]},
   {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1]},    
   {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[3]}
)

result = minimize(f, params, constraints=cons)
new_params = result['x']

newVols = [ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *new_params) for strike in strikes]
plt.plot(strikes, marketVols, marker='o', label="market")
plt.plot(strikes, newVols, marker='o', label="SABR")
plt.legend();

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/57786