使用 R 通過 FIX 發送市價單

我在 R 中建構了一個策略，我想將訂單直接發送給經紀人，而不是創建一個稍後通過電子郵件發送的 CSV 文件。

有人告訴我使用 FIX 協議，但到目前為止我沒有看到與 R 有任何共同點。有沒有辦法通過 R 中的 FIX 創建和發送訂單？有沒有人有關於如何設置它的分步指南？

關於這個主題的討論很少。

如果你有答案，謝謝。

使用Rcpp包從 R 呼叫 C++ 非常容易。例如，您可以使用QuickFIX。

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Information_eXchange

FIX 對於機構投資者來說確實是一個巨大的協議，你是在銀行工作嗎？

您是否有經紀人/您的經紀人是否告訴您使用 FIX 或其他方式。FIX 通常不用於市場的零售端，通常使用 API 呼叫，這些呼叫因您使用的經紀商而異。

R 作為一種統計語言，你確實需要一種可以與 API 互動的程式語言，例如 Python 中的 Requests 庫就是一個很好的例子，它可以發送 Http 請求並處理響應。

具有 API 的代理範例（非詳盡）

• 盈透證券
• IG
• 安達
• 福匯

並在這裡問https://stackoverflow.com/questions/59327/what-online-brokers-offer-apis

如果可以的話，我會遠離 FIX，因為實際加入修復協議可能會花費很多，而且作為具有 API 的經紀人將是免費的（酒吧點差和保證金）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/50469