加權價格問題

中間價太吵了，所以我嘗試使用加權價格，這要好得多。但是我想定義一個更好的價格，稱為加權價格

我的問題是：

1. 我怎樣才能得到一個好的加權價格
2. 如何判斷加權價格。如何定義一個指標來判斷加權價格的好壞？

獲得一個好的微觀價格是高頻交易和短期量化交易行業的主要關注點之一。這裡沒有任何答案可以與這些更複雜的微定價模型競爭。

但是，如果您想要給出不錯的預測的東西（但在滑點和費用之後不會賺錢），請使用這兩者中的任何一個，或兩者的某種加權組合：

P = (best_bid_volume * best_ask_price + best_ask_volume * best_bid_price) / (best_bid_volume + best_ask_volume)

P = last_trade_price

我知道您提到買賣反彈是一個重大問題，但對於大多數應用程序（當然對於預測）來說，它不是。最後交易價格高度暗示未來的增量。如果你實際測量這個，你會看到。這些中的任何一個都將明顯優於中價。

請注意，這些預測中間價的增量， $ ln(mid_{t+1}/mid_{t}) $ ，這在市場接受方面通常是最直接可操作的，因此與市場接受策略最相關。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53643