在 QuantLib 中評估結構性貸款
我試圖弄清楚是否有可能在 quantlib 中對結構化產品（主要是貸款）進行估值。這個想法是建立一個具有不同現金流的債券類別。例如，貸款可能有隻支付利息的息票，可能只是攤銷，甚至息票可以增加名義金額。
此外，出於 FTP 的目的，人們可能對返回貸款面值的收益率感興趣。有本機功能嗎？
可以使用 python 或 c++ 中的目前版本執行此操作嗎？
更準確地說，想像一下這兩個例子：
首先，我有一筆面值為2000的貸款，有兩次1000的贖回：
我已經用一個簡單的程式碼成功地用 Bond 類建立了現金流：
def bond_from_table(df,notional, outlay_date, day_counter, r=0.03): eval_date = ql.Settings.instance().evaluationDate coupons = [] redemptions = [] redem = 0 for i in range(df.shape[0]): start_date = df.at[i,'Start'] end_date = df.at[i,'End'] notional -= redem redem = df.at[i,'Capital'] redemptions.append(ql.Redemption(redem,end_date)) coupons.append(ql.FixedRateCoupon(end_date,notional,r,day_counter,start_date,end_date)) leg = ql.Leg(coupons) loan = ql.Bond(0,calendar,eval_date,leg) return loan似乎債券類從正在支付的名義上建構贖回。好消息是使用bond類我們可以訪問所有的bond函式和其他東西，比如可呼叫性等等。
但！如果我嘗試建構這樣的東西：
在向客戶支付最初的 2000 美元之後，在接下來的日期再支付 400 美元（這就是為什麼 - 符號）-最後，您收到總貸款-我會收到一個錯誤，說名義上正在增加，這是真的。我想這可能有另一條路線，但我認為我將失去債券類的功能。
有任何想法嗎？提前致謝，
如您所見，該
Bond課程假定您正在購買債券；也就是說，您預先支付了名義上的費用，它將以一個解決方案或一系列攤銷付款的形式退還給您。假設在此處編碼，您可以嘗試刪除它並重新編譯，但我不建議這樣做。可能是程式碼的其他部分依賴於該檢查已成功通過。相反，您可能會做的是將兩組現金流（
coupons和redemptions）放在一起，對它們進行排序，然後將所得的腿視為您的貸款。它可能不會為您提供綁定的所有功能（例如，當某些事情發生變化時延遲重新計算），但您將能夠使用CashFlows類的方法來分析它們。這將為您提供 NPV、BPS、收益率和持續時間等指標，以及一些靜態資訊。不幸的是，它不會讓您訪問在某些特定債券類中編碼的可呼叫性等功能。