使用 quantlib 的 VaR 實現？
我正在考慮為我現有的系統編寫一個 VaR 框架，使用 quantlib 進行大部分計算。
儘管進行了多次搜尋，但我還沒有遇到 quantlib VaR 實現。有誰知道基於 quantlib 的 VaR 實現，我可以將其用作起點（以防止重新發明輪子）？
假設不存在這樣的庫/框架 - 有人可以概述組裝這樣一個系統所涉及的主要步驟 - 所以我可以確保我沒有遺漏任何明顯的/我在正確的軌道上。
例如，我必須將我目前的匯率曲線和工具映射到 Quantlib 對象。我將編寫適配器來進行類之間的映射，因此假設不礙事，了解使用 quantlib 將 VaR 系統組合在一起所需的步驟的大綱會很有用（假設沒有這樣的庫/框架建構自）。
我猜您正在系統內模擬利率曲線等，並且您想使用 QuantLib 在模擬曲線上重新定價您的工具。在這種情況下，大部分邏輯已經在您的系統中，您必須插入定價功能。
如果是這樣，我認為除了根據模擬場景為儀器定價之外，不會涉及很多步驟。我的建議是使用 QuantLib 提供的工具（如引號和觀察者/可觀察模式）來避免在每個場景中重複所有映射工作。例如，您可以只實例化給定儀器一次；對於每種情況，您可以將相關搖桿重新連結到模擬曲線並詢問工具的新價格。機器已經到位；您可以查看測試套件（例如，在 eurooption.cpp 文件中的 testGreeks，我們在其中擾亂市場報價以觸發價格變化）以查看它的執行情況。有關框架的描述，您可以查看http://implementingquantlib.blogspot.com/p/the-book.html。
值得一提的是，該庫在其 Statistics 類中提供了基本的 VaR 功能；這只是給定一組數字的統計數據計算，但它仍然是一個需要重新發明的小輪子。
如果您認為 QuantLib 可能有助於以某種方式模擬曲線，請在此處發表評論，我將嘗試擴展答案。但是既然你已經有了一個交易系統，你已經有了一個曲線建構器，所以我猜你想繼續使用它。