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為什麼研究人員使用 C/C++ 來開發和測試算法交易策略？
我理解為什麼 C/C++ 等編譯語言對於低延遲交易基礎設施很重要。但是我很好奇為什麼即使是高頻交易公司的研究人員也需要對 C/C++ 有很強的掌握？Python（具有眾多強大的軟體包，如 scikit、pandas 等）難道不是一種更好的數據探索、數據爭論、機器學習以及隨後快速測試算法的語言嗎？這些任務是如何在 C/C++ 中完成的？
提前感謝您的時間和幫助。
許多 HFT 商店不需要來自只參與建模的 Quants 的 C++。正如您假設的那樣，Python 足以研究模型。你的朋友可能只是在一個重視研究和工程之間更緊密結合的地方。其他商店將只有一個 Python 包裝器來獲取歷史數據，從而消除了對 C++ 的需求。
（我這天親自處理研發，所以Python和C++程式碼都是我自己寫的，我的經驗不一般。）
正如評論中提到的，已故的Mark Joshi有C++ Design Patterns and Derivatives Pricing。此答案中還有其他書籍推薦。