程式
與其他交易市場之一相比，為什麼我的 RSI 指標存在偏差
大家好，很抱歉這個愚蠢的問題。我正在使用我以程式方式創建的自定義 RSI 指標。我從這裡遵循方程類型。我的問題是當我將它與TradingView的交易視圖 RSI 指標進行比較時（當然，在同一時期）。我有時注意到很多偏差。讓我們看一個例子。讓我們假設在特定時間xx:xx，我的自定義指標說 RSI 是
30.2103並且TradingView RSI 說29.8654（當然，在同一時期）。為什麼會發生這種偏差？有人可以向我解釋一下嗎，因為我一直在努力理解這個問題，如果你在這個領域有適當的知識，我會很感激你的幫助。
J. Welles Wilder Jr 在 1967 年創建了稱為相對強度指標的指標。他最初創建的指標使用樣本系列中的所有數據點，而不僅僅是最後 14 個數據點（或您使用的任何 RSI 時期）。
因此，任何比目前數據集少（或多）數據的數據系列都將顯示不同的數據集。許多圖表/分析包使用 RSI 的有限回溯來簡化其算法。
許多數據源的數據歷史也比其他數據源更長。
一些分析/圖表軟體/站點通過用他們自己的變體替換 Welles Wilder 的平滑來簡化 RSI。他們也可能會限制指標計算的歷史週期，大概是出於效率原因。
最後，一個來源的歷史價格序列可能已針對以下任何事件進行了調整：拆分、反向拆分、分拆、公司重組、股票股息、長期資本收益、短期資本收益、資本回報、特別股息、或普通股息。
除非您能夠確定所使用的確切價格調整方法和 RSI 算法，否則試圖弄清楚為什麼一個 RSI 與另一個不同是徒勞的。