稱呼
為什麼蒂芙尼看漲期權的溢價會在股價下跌的情況下增加？
我奶奶一直在新聞中跟踪 TIF，並記錄了它的期權費。2020 年 6 月 9 日，1 輛 TIF 2022-01-22 135C 以0.88美元的價格售出。2020 年 6 月 10 日，它的售價為0.5美元。今天，它的售價為 1.6 美元。哪個特定變數導致它增加？她預計 TIF 的看漲期權溢價會暴跌，因為在 2020 年 9 月 9 日“奢侈品巨頭 LVMH 取消了對蒂芙尼的 14.5B美元交易”後，TIF 的股價暴跌，據稱是因為關稅。
我閱讀了為什麼我的股票上漲而我的看漲期權下跌？• TradeSmart 大學以及當股票上漲時看漲期權的價值如何下降？. 我認為過去兩天美國利率沒有變化，所以 $ \rho \approx 0 $ . 所以我推測 IV 上升了，所以 $ \nu \uparrow $ ?
從 6 月到 9 月，到期時間從大約 1.5 年變為 1.25 年。最近，波動性也有所上升。長期價外期權的買賣價差也可能非常大。將所有這些放在一起，您所看到的就不足為奇了。
您可以前往OCC查看隱含的 vols 以及一些報價資訊。