一個人可以根據 RSI 成功地對 0dte 期權進行日間交易嗎？

我已經使用 SPX 0-1 DTE（到期天數）選項成功地手動完成了 2 個月（40% 的投資回報率），包括看跌期權和看漲期權。我可能很幸運，所以我購買了一些數據來進行 15m 時間範圍的回測。我還沒有完成測試，但我可以計算出某些事件發生的機率來確認我的策略。我開始認為我可以長期做到這一點。

我是在做某事，還是這種倖存者偏見？

“我是在做某事，還是這種倖存者偏見？”

兩個明顯的點。

1. 即使您有大量交易，兩個月也是一個非常小的樣本，因為它不太可能代表您可以預期在較長時期內看到的情況
2. 戰略可能受到資金限制。少量資本的 40% 投資回報率可能不會轉化為更有意義的資本基礎上幾乎具有吸引力的任何東西

我很懷疑，但我祝你好運。

我曾經做過一些研究，在學術文獻發表後，德國股市的動量效應是否會消失（參見 Schwert, GW (2003) “Anomalies and market efficiency” for the American market）

結果是它根本沒有消失，而是隨著時間的推移平均產生了更多的異常回報。這可能是因為動量效應源於人們相信它將價格推向預期方向（自我實現的預言），所以我認為 RSI 未來可能也會起作用。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54497