算法交易

Iceberg 訂單的訂單優先級如何確定?

  • September 8, 2018

通常,市場保證以相同價格執行各種訂單的 FIFO 優先順序。我想知道這是否適用於 Iceberg 訂單?

例如,訂單 1 = 購買 100 個數量 @ 每個 2 美元,披露數量 = 10。此訂單 2 下達後:購買 100 個數量 @$2,每個公開數量為 100。是否保證在訂單 1 完全交易之前 Order2 不會交易?

謝謝

來自 Order1 的 10 股具有時間優先權。Order2 的 100 股將在 Order1 的 10 股後交易。Order1 的 90 個隱藏共享是隱藏的,因此位於隊列的後面。當他們點亮時,他們會在後面排隊。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/17789