算法交易
如何審查日內策略
我正在使用 5/10 分鐘柱線製定盤中策略。我得到了可觀的回報，並在策略上變得更加敏銳。但仔細檢查後，我發現我每筆交易賺了大約 1 美分（我沒有考慮交易成本）。
你們如何選擇一個好的盤中策略？我一直使用夏普和 CGAR 進行長期持有時間策略，但似乎評估盤中策略是另一回事。
我還注意到，我的策略在某些領域賺錢，而不是其他領域（這是我的回測數據集）。作為投資組合的一部分，在進行遠期測試時，您通常會丟棄具有負回報的符號嗎？
已編輯：該策略基於美國股票，是的，我使用的是中間價和之前交易價格的組合。我認為問題很簡單，你們如何評估日內策略？日內滑點有多大影響（例如，以 10 分鐘為單位）。?
如果您在滑點和佣金之前每筆交易賺取 1 美分，我不一定認為這是一個可行的策略 - 僅佣金可能會使這種優勢消失。如果您正在增加流動性（由交易所定義），也許您可以獲得回扣以抵消佣金和滑點。
滑點可能因交易的證券而異。此外，它還包括根據您的規模吃掉價差和移動市場。對於日內策略，我假設您將交易您能找到的最具流動性的證券，這將減少點差滑點。回測時，使用不同大小的價差進行滑點估計。例如，1 美分、2 美分、3 美分等。查看您的夏普比率在每個點差水平上的樣子，以便您了解該策略在市場壓力（流動性不足）時的表現。
就由於規模而使您的交易價格變差而言，這實際上取決於您的策略。如果您交易一兩輪 SPY，您很有可能在不改變價格的情況下被成交。這有點難以確定。
一般來說，您可以使用不同的參數和假設來模擬您的策略，並查看哪些參數組合產生最高的夏普比率。建立你的回測，以便它需要一個可變的輸入來進行滑點。隨著滑點的增加，您的夏普比率應該會降低。當夏普比率達到某個不可接受的水平時，你應該知道你需要比什麼滑點做得更好。