有沒有辦法估計（預測）量化交易系統的半衰期？

通常，即使是表現良好的量化交易策略也會工作一段時間，然後回報開始萎縮。我看到兩個原因可能會引起不同的分析：

1. 該策略被太多的交易者知道，並被套利了。
2. 市場條件已經改變（將或不會恢復）。

我四處走動，說不。

你當然可以觀察它是怎麼做的，但是要預測它是如何以及何時衰變的，很難甚至不可能以任何精確度進行預測。你需要一個整體市場的元模型。而且，好吧，如果你有這個，你不會用這些知識來改進你的模型嗎？

也就是說，您當然可以測量 pnl 和其他回報特徵並進行推斷，但這在我的書中並不是一個合適的預測模型。

可能有一個簡單的答案；

觀察回測結果的回撤；將其翻倍以獲得保守估計。

如果您的模型超過了理論回撤；好; 你的策略是和你分手。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/175