請就自動交易框架的選擇提出建議
我想開始自動化我的交易策略。我不是在尋找一個快速簡單的解決方案，因此程式語言對我來說並不重要，如果需要，我準備再花一年時間來掌握所需的技術。我非常擅長 R、VBA 和 SQL，使用過一點 Python，但不知道任何 C++/C#/Java。
我正在尋找關於學習什麼框架和相關程式語言的建議。我買不起任何昂貴的解決方案，免費的開源框架將是理想的。我在 IB 交易期貨和股票，我的交易策略主要使用簡單技術規則的組合。但是，有時我真的需要獲取一些額外的數據來生成進入或退出信號，例如檢查今天的日期是否存在於數據庫中的某些日期列表中，或者生成自定義廣度指示器（比如目前某些條件為真對於某些股票清單中至少 X% 的股票）。我可以使用自己的回測器在 R 中輕鬆回測此類策略，但我不知道現成的自動交易框架是否允許這樣做。閱讀了一些文章和論壇文章後，我意識到我可能需要 CEP 來編寫這樣的規則。如果是這樣，那麼據我所知，我僅限於免費解決方案中的 AlgoTrader。然而，我讀過一些意見，即使我目前缺乏紮實的 Java 背景，AlgoTrader 也很難理解，而且它缺乏適當的文件。這裡有使用 AlgoTrader 的人嗎？是否有任何替代方案可以對類似於我上面描述的算法進行程式？
理論上我可以從 R 發送交易信號，但我希望獲得更高的可靠性、速度（我不需要 HFT，但為多個系統重新計算自定義廣度指標需要時間）和一些可用於兩者的現成框架使用相同的程式碼進行回測和交易以生成信號。此外，我不知道為什麼幾乎沒有人使用 R 進行自動交易可能還有其他充分的理由。
有什麼建議嗎？
老實說，您的問題不太可能得到非常令人滿意的答案。不是因為這是一個糟糕的問題，而是因為“普通人”不能僅僅將他們的本土交易系統與實時市場掛鉤。
我想開始自動化我的交易策略。
首先，您需要一個可以與您的經紀人互動的系統。如果您不是基金，那麼您將無法證明自己的交易修復引擎，這意味著您的阻力最小的路徑可能是與 IB 之類的介面。
在這種情況下，您最好閱讀盈透證券 API https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fsoftware%2Fibapi.php%3Fib_entity%3Dllc
IB有一些非常基本的框架。一個很容易修改的是http://sourceforge.net/projects/jsystemtrader/。我有一段時間沒看，但它只使用市價單。開發已經發展到使用市場深度的版本。
還有像 Ninja Trader 這樣的東西，但按月付費。
這就是我所做的，我只是將 java 與 IB 一起使用。我有一種感覺，您將編寫如此多的程式碼，以至於框架最終不會有太多的工作。
既然您說 R 和 Python，我將添加
http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html
和
https://code.google.com/p/ibpy/
我也沒有使用過，也不知道它們的效果如何。我很確定 R 包可以下載歷史數據。對於未更新的框架，要記住的一件事是 API 可能會發生一些變化，並且在沒有一些調整的情況下不再工作。