算法交易
開發自動交易系統的參考資料？
我正在尋找有關自動交易系統架構及其背後的交易算法的參考資料。我對系統開發比分析更感興趣。我找到的幾本書是van Vliet的Building Automated Trading Systems和 Chan 的Quantitative Trading。任何其他有關此問題的提示或參考將不勝感激。
除了 Chan 的 Quantitative Trading，我還發現 Rishi Narang 的Inside the Black Box中對交易系統的描述內容豐富且有趣。那裡有幾章提供了系統開發的一些細節，但它們是非常廣泛的概述。
DSpace@MIT - 高頻交易系統設計和流程管理（不可列印）
本論文對高頻交易系統的設計、系統建模與原理、系統開發的流程管理進行了詳細的研究。特別強調回測和優化，這被認為是建構交易系統的最重要部分。這項研究建立了指導開發過程的系統工程模型。它還使用實驗性交易系統來驗證和驗證本文中提到的原則。最後，本文得出結論，系統工程原理和框架可能是成功實施高頻交易或量化投資系統的關鍵。
這只是一篇論文，你不應該將其視為華爾街生產環境中使用的最先進技術。然而，這至少是開始並熟悉這項工作中考慮的一些方法。