算法交易教科書

有哪些好的資源和教科書涵蓋了算法交易和策略背後的理論和模型？

經過幾十年的算法交易並教授該主題，我將推薦四本書：一本實用書，兩本理論書（但重要），以及一本輕量級的書——一本仍然觸及許多人的“海灘讀物”重要的話題。

實用書是 Barry Johnson 的算法交易和 DMA。它是自行出版的，非常棒。

理論書籍非常擅長幫助您從正確的角度看待算法交易問題。我推薦的兩本書是 Joel Hasbrouck 的《Empirical Market Microstructure and Market Liquidity: Theory, Evidence, and Policy》，作者是 Thierry Foucault、Marco Pagano 和 Alisa Röell。

最後：海灘閱讀。去拿一份 Lefèvre 的股票操作員回憶錄。圍繞流動性、訂單拆分、場外交易等的許多現代問題都以某種方式被引用。對 1923 年寫的一本書有先見之明。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49880