約定

哪個約定驅動“2017 年 8 月 30 日 + 6M”的結果應該是什麼?

  • June 5, 2019

如果我使用 c# 的AddMonths方法,“2017 年 8 月 30 日 + 6M”將給出“2018 年 2 月 28 日”(因為後者是 2018 年非閏年 2 月的最後一天)。請參閱上一個連結中的“備註”位。

我的問題是:除了選擇一個月的最後一天,還有其他可能嗎?推動這一選擇的金融公約的名稱是什麼?我不確定這是月末大會。

這似乎是既定的慣例,我不知道通常(或根本)使用的其他方法。例如,它在 ISDA 定義中指定:

第 4.11 節。FRN 公約;歐洲美元公約。“FRN 公約”或“歐洲美元公約”是指,就付款日期或期間結束日期而言……付款日期或期間結束日期……將是掉期交易期限內的每一天,數字上對應於上一個適用的付款日期或期間結束日期……在上一個適用的付款日期或期間結束日期發生的月份之後的指定月數的日曆月內……除了(a)如果沒有日曆月中任何此類數字對應的日期,如果付款日期或期間結束日期……應該發生,那麼付款日期或期間結束日期將是該月的最後一天,即營業日

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/45924