利率數據中的長期記憶 - R/S 分析

目前正在研究利率數據中的長期記憶。

我使用的兩個來源是 Peters (1996)，“Fractal Market Analysis”和發表在固定收益雜誌上的一篇文章，“Investigating Long Memory in Yield Spreads” (S2009)，作者是 McCarthy、Pantalone 和 Li。

我不確定這類問題是否適合論壇，但我想知道：

1. 可獲得更近期的研究。一篇回顧迄今為止進行的實證研究的文章會有所幫助。

2）如果今天仍然在金融時間序列上應用 R/S（Rescaled Range）分析（Peters 的書 > 20 年）

3）或者如果小波類型分析被認為更相關

4. 最後，在進行 R/S 分析時，可以計算 V-stat 以檢測數據中的長期記憶。Lo (1991) 發表了一篇改進版測試的文章。這篇文章包含一個臨界值表。如果這仍然是迄今為止最新的表格，我想要一張？

謝謝，

Baniel Bloch 的定量投資組合交易實用指南有兩章涵蓋分形市場假設。

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2543802

這本書寫於 2014 年，因此它回顧了過去二十年中的大量最新研究，包括理論和實證研究。

至於檢測長時記憶的不同方法，R/S分析、修正R/S分析、小波、DFA，書中有一個基本的介紹和比較，Bloch還做了詳細的模擬來測試效率這些方法。

希望這可以幫助！

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37665