統計

偏度的替代低矩測量

  • November 16, 2020

$$ \widehat{\text {Skew}}{i, t}=\frac{3 \cdot\left[\hat{\mu}{i, t}-\operatorname{median}\left(r_{i, d, t}\right)\right]}{\hat{\sigma}_{i, t}} $$

被 Baltas 和 Salinas (2019) 稱為低矩偏度,他們沒有引用這種替代的偏度測量方法。它的來源是什麼,或者它在哪裡使用?

其他人稱之為 Pearson 2 偏度係數。

Pearson 2 偏度,比較平均值和中位數,介於 $ -3 $ 和 $ 3 $ 雖然對於對稱分佈為零,但由

Yule, GU 和 Kendall, MG (1950),統計理論導論,第 3 版,Harper 出版公司,162-163。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/59364