去趨勢價格數據分析信號回報
我希望對我的一些交易信號進行假設檢驗，以查看信號返回的統計意義是否足以證明我的零假設，即該信號沒有預測能力。
信號的回報可能會被兩件事扭曲：(1) 信號的多頭/空頭頭寸偏差，以及 (2) 回測期間的市場淨趨勢。通過對數據進行去趨勢化，顯然可以消除這兩個組件。
摘自“基於證據的技術分析”：“要執行去趨勢轉換，首先要確定在歷史測試期間交易的市場的平均每日價格變化。然後從每天的價格變化中減去該平均值。” 他接著說使用對數回報而不是基於百分比的回報。
出現幾個問題：
1）如果我的策略是日內交易，我應該仍然使用平均每日價格變化來消除數據趨勢，還是應該降低交易頻率併計算平均 1 分鐘價格變化（策略交易 1M） ?
2）我真的應該使用在回測完成之前不知道的未來統計數據（回測期間市場的平均價格變化）來消除過去數據的趨勢，回測後嗎？我擔心這會導致僅在回測期間有效的統計結論。還是我應該計算每根柱線的去趨勢市場回報？在這種情況下，我應該使用累積視窗還是滾動視窗來計算平均市場回報（從目前回報中減去）？
3）我知道除了以下方法之外還有其他方法可以消除數據趨勢：
( Log(CurrentPrice/LastPrice) - 平均(Log(CurrentPrice/LastPrice)))
有誰知道特別適合我的問題域的方法？
謝謝
在回答您的問題 2 時，您應該在回測期間的整個範圍內去除趨勢。去趨勢的目的是滿足/創建引導測試的零假設（置換測試不是嚴格必要的）。這個假設是您的策略的回報為零。要創建這個零零假設，您必須
- 消除整個數據集的趨勢以消除任何長期趨勢，實際上消除了簡單買入和持有可以獲得的回報，這也消除了系統的多頭/空頭偏差
2）然後從上面刪除系統對這個去趨勢數據的平均回報，以創建引導引導的零假設分佈
您對“未來統計”的擔憂不適用於此處 - 以上都不會通知系統的決策過程，因為此測試是在您生成信號向量後執行的。它只是在收集數據後對數據進行的統計測試。