如何估計學生 T 分佈的自由度？

我正在研究估計非正態分佈資產的風險價值。在估計學生 t 分佈的參數以及使用哪種方法的過程中，我需要幫助。我非常感謝在這個問題上的任何幫助。

Student-t 分佈的 pdf 具有漸近帕累托尾，尾形參數（也稱為最大矩指數）等於分佈的自由度參數。假設您有足夠的觀察結果，您可以使用所謂的 Hill 方法（以 Bruce Hill，1975 年命名）估計 Pareto 參數。提醒一句：希爾方法（和派生方法）的使用經常受到相當廣泛且不合格的批評。使用 Hill 方法時要記住的要點是僅使用“安全”落在分佈尾部的觀測值。該區域所在的位置因分佈而異。唯一合理“安全”的方法是在雙對數座標中繪製數據：如果分佈確實有帕累托尾，你會在圖中看到它，

在軟體 R 中使用函式 fitdistr（包 MASS）。更多資訊： http ://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/MASS/html/fitdistr.html

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1609