如何計算 JdK RS-Ratio

任何人都知道如何計算 JdK RS-Ratio？

假設我想比較這些的相對強度：

• EWA iShares MSCI澳大利亞指數基金
• EWC iShares MSCI加拿大指數基金
• EWD iShares MSCI瑞典指數基金
• EWG iShares MSCI德國指數基金
• EWH iShares MSCI香港指數基金
• EWI iShares MSCI意大利指數基金
• EWJ iShares MSCI日本指數基金
• EWK iShares MSCI比利時指數基金
• EWL iShares MSCI瑞士指數基金
• EWM iShares MSCI 馬來西亞指數基金
• EWN iShares MSCI荷蘭指數基金
• EWO iShares MSCI奧地利指數基金
• EWP iShares MSCI西班牙指數基金
• EWQ iShares MSCI法國指數基金
• EWS iShares MSCI新加坡指數基金
• EWU iShares MSCI英國指數基金
• EWW iShares MSCI墨西哥指數基金
• EWT iShares MSCI台灣指數基金
• EWY iShares MSCI韓國指數基金
• EWZ iShares MSCI巴西指數基金
• EZA iShares MSCI南非指數基金

它們中的每一個都應與 SP500（SPY 指數）進行比較。計算他們每個人對 SPY 的相對強度並將其標準化（我認為這是唯一的解決方案）

有關該概念的更多資訊。 http://www.mta.org/eweb/docs/pdfs/11symp-dekempanaer.pdf

閱讀我所擁有的，我只能提供一個猜測。

1：假設您在日線圖上查看 9 個板塊，與$ SPX 相比。Foreach 行業，計算相對收盤價：100 * Sector/ $ SPX

2：看起來 RS 比率是 14 個週期的平均值。我說 14 是因為 stockcharts.com 顯示 RS-Ratio 在滯後（2-3 週）後達到峰值，儘管價格在 2-3 週前達到峰值。我使用 14，因為這是 TA 中的常見數字。

3：RS-Momentum 看起來只是 #1 中計算的變化率。事實上，stockcharts.com 就是這麼說的：“RS-Momentum 是衡量 RS-Ratio 的動量（變化率）的指標。”

4：當他們談論標準化時，計算 #1 中 9 次計算的均值和標準差，然後標準化為 … 100 * ((value-mean)/stddev + 1)。我猜這些值每天都會“標準化”。我猜想#3 中的值也需要單獨的標準化。

這就是我處理問題的方式。

我在製定我的回复時諮詢了：http ://stockcharts.com/school/doku.php?st=rrg&id=chart_school:technical_indicators:rrg_relative_strength ，我已經睡了幾個月了。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17963