如何從樣本時刻擬合機率密度函式？

如果我計算了一組數據的樣本均值、變異數、偏斜和峰度，我將如何擬合機率分佈以匹配這些時刻（即選擇機率分佈並優化其參數以擬合樣本時刻）。R/MATLAB/etc 中是否有任何軟體包？有這個能力嗎？

就上下文而言，我相信我可以計算投資組合回報分佈的這些時刻，但實際上我需要投資組合回報的整個機率密度函式才能執行額外的分析。

我在這裡的交叉驗證網站上問了一個幾乎相同的問題。我認為我接受的答案（由 Whiber 給出）可能就是您正在尋找的答案。

您應該能夠使用fitdistrMASS 包中的函式來執行此操作。您當然可以保持均值和變異數不變，但我不太確定偏度和峰度（它們需要成為密度函式的參數）。

actuar包也可能有用，因為它包含額外的密度函式。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3009