如何獲得回測結果的統計顯著性

如果我有一個簡單的多頭/空頭價值策略（比如高 e/p 的多頭股票和低 e/p 或任何其他參數的空頭股票），每月重新平衡，以及一個 15 年的回顧視窗。如何計算結果的統計顯著性？

謝謝，

比較夏普、索提諾比率、年度利潤、您的策略每年的最大回撤

1）購買並持有你宇宙中的所有股票

2）少數策略（具有不同的隨機種子）隨機購買/出售您的宇宙中的股票並每月重新平衡

如果您想更加數學化並獲得策略的夏普比率（如果高於買入並持有）的 p 值，則使用來自

http://www.datamineit.com/Sharpe%20Ratio%20Comparisons%20-%20J.D.%20Opdyke%20-%20preprint%20-%20Journal%20of%20Asset%20Management,%20Vol8(5),%202007.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/50533