如何從 t-monthly IC 中獲取年化 IR？

當我們檢查某些因素與股票價格之間的關係時，我們可以使用資訊係數（IC）來衡量。

然後我已經有了每個因子的 t 月 IC，我需要計算年化資訊比率（IR）。

我認為公式應該是

Annual_IR = (AVG(IC) / t) / (STD(IC) * SQRT(12/t))

但是，我閱讀了一個不同的範常式式碼。我感到困惑的是，在上面的計算之後，他又乘了 12。

感謝您的任何幫助！

什麼是“不”？儘管有您的定義，但它看起來像一個簡單的年化 - STD 是年化的，平均 IC，除非在其他地方完成，否則似乎不是。

IR的行業標准定義是您的超額收益除以您的跟踪誤差跟踪誤差只不過是您的超額收益的標準差

$ Information\ Ratio\ =\ \frac{Ann.\ Excess\ Returns}{Ann.\ Tracking\ Error}\ \ Ann.\ Tracking\ Error\ =Annualized\ \sigma ( Excess\ Returns) $

另一方面，資訊係數不是一個非常標準的度量。您能否詳細說明您對 IC 使用的指標是什麼？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45030