如何測試夏普比率的顯著性

假設您測量了一個夏普比率 $ S^* $ . 做一個假設的最簡單的方法（即沒有花哨的分佈）是什麼？ $ 0 $ ?

所以 $ H_0: \text{ The sharpe ratio is equal to 0} $ 和 $ H_1: \text{ The sharpe ratio is greater than 0} $ .

所以給定 $ S^* $ , $ \mathbb{P}( Y = S^* ) \geq 0.05 $

但是應該怎麼做 $ Y $ 是？我在網上某處讀到它可以是非中心 t 分佈，但我不確定這是否可以以標準 t 檢驗分佈為中心。此外，我還想考慮正態分佈，因為用於創建統計數據的樣本應該大於 30，所以應該應用正態近似的 t 檢驗。

有人可以幫我了解這裡的詳細資訊嗎？

上面的答案是不正確的。

讓我們按部分來：

表示回報的平均值 $ \mu $ . 表示收益的標準差： $ \sigma $ .

因此夏普比率為：

$$ SR = \frac{\mu-r_f}{\sigma} $$

相應的標準誤為：

$$ se(\hat{\mu}) = \frac{\sigma}{\sqrt{t}} $$ $$ se(\hat{\sigma}) = \frac{\sqrt{2} \sigma^2}{\sqrt{T}} $$ $$ se(\hat{SR}) = \frac{\sqrt{1+SR^2/2}}{\sqrt{T}} $$

所以夏普比率的 t-stat 是：

$$ t-stat(\hat{SR})= \frac{\hat{SR}}{se(\hat{SR})} $$

編輯：這是一個參考

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54921