統計
卡爾曼濾波器權益範例
我正在尋找一些可以研究使用 Excel 或 R 應用於 Equity 的卡爾曼濾波器的材料？
卡爾曼濾波的一個很好的例子是凱爾模型。我附上了關於在凱爾模型中將 R 應用於卡爾曼濾波器的展示文稿。
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/microstructure-tutorial.pdf
基本上，在凱爾模型中，做市商會發現資產以某個價格結束的可能性，因為一個人是一個知情的交易者。鑑於此，您通過卡爾曼濾波器更新每次連續交易的最終價格
一個簡單的Google搜尋應該讓你開始：
我最喜歡這個，因為它比較了不同的包：
還有更多：
- http://www.r-bloggers.com/the-kalman-filter-for-financial-time-series/
- http://cran.r-project.org/web/packages/dlm/index.html
- http://cran.r-project.org/web/packages/FKF/index.html
- http://cran.r-project.org/web/packages/KFAS/index.html
- http://cran.r-project.org/web/packages/schwartz97/index.html
- http://www.jstatsoft.org/v41/i04
但我強烈建議您也閱讀 unscented kalman 過濾器和粒子過濾器，因為它們更適用於金融時間序列（處理非正態性）：
- http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter
- http://signal.hut.fi/kurssit/s884221/ukf.pdf
- http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_filter
- http://user.uni-frankfurt.de/~muehlich/sci/TalkBucurestiMar2003.pdf
- http://perso.uclouvain.be/michel.verleysen/papers/ffm07sd2.pdf
- http://www2.mccombs.utexas.edu/faculty/carlos.carvalho/teaching/lopes-tsay-2010.pdf