統計套利參考

是否有任何有關統計套利的基本資料（書籍、論文）可供閱讀？

我當然知道很多有用的資訊都在行業中。我只是想對基本的數學工具及其在金融中的應用有所了解。

從http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage和其中的參考開始。尤其是 Avellaneda（技術）和 Bookstaber（歷史，Bamberger 和 Thorp 是如何開始整件事的）。

我建議你開始閱讀 EP Chan 的書；您可以在下面找到參考資料：

Chan, Ernest P. “量化交易”。新澤西州（2008 年）。

Chan, Ernest P.“算法交易：獲勝策略及其原理”新澤西州（2013 年）。

他的書寫得通俗易懂，新手也能看懂，並且提供了很多在Matlab中實現策略的實際例子。我認為對於想要開始在這個領域學習的人來說，這可能是一個好的開始。這些書還包含對其他形式的投資的介紹，作為因子模型，而不是關於基於統計套利的策略（均值回歸、動量……）。恕我直言，也值得關注他的部落格，在那裡他與部落格使用者討論他的策略。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17676