偏斜的學生 t 分佈 MLE 和模擬

我有財務 LOB 數據，我覺得傾斜的 t 分佈最適合。我在嘗試使用 MLE 以數字方式查找參數時遇到問題，因為 Matlabs 內置函式不允許傾斜 t-distn。

有人可以指出一些可以找到參數的程式碼嗎？或者有人可以提供一種簡單的方法來做到這一點嗎？我還需要使用這些參數進行模擬，但我認為這更容易

乾杯

你能不能只測量數據的時刻，然後用它們來查找mu和v？

第二個簡化為

我認為fitdistrplusR 中的庫可以幫助您：

fitdist(data, distr, method = c("mle", "mme", "qme", "mge"),
start=NULL, fix.arg=NULL, discrete, keepdata = TRUE, keepdata.nb=100, ...)

# for student t
fitdistr(x, "t", start = list(m=mean(x),s=sd(x), df=3), lower=c(-1, 0.001,1))

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/26186