配對交易策略的統計意義

如何測試配對交易策略的重要性，即H0是“該策略沒有預測能力”。

我正在考慮使用基於證據的技術分析中的技術，該技術針對通過去除價格序列建立的基準測試策略，但我認為這在配對交易策略中不起作用，因為兩個價格序列的線性組合是已經去趨勢。

• 如果您只是想測試超過障礙率的回報產生的重要性，那麼您可以設置一個標准假設檢驗，在其中測試您從回溯測試產生的回報是否超過某個回報。
• 如果您對協整測試更感興趣，那麼您應該考慮使用 Johansen 和/或 Engle-Granger 測試作為初學者。

您有具體的策略嗎？如果是這樣，可以使用過去的數據來辨識您想要交易的貨幣對，以及使用您的策略的參數（例如，在您買入/做空之前的點差應該有多大），然後在樣本外期間使用此結果。例如：

您每天有 1000 次觀察。您使用 0 到 250 來選擇對和參數，而不是使用測試它們在 250 到 500 期間的表現。然後您使用 250 到 500 來選擇對和參數並在 500 到 750 中測試它們等等……

您可以通過記錄每對的表現並測試這些表現的平均值與 0 不同（如果您想針對 0 進行測試）來查看您的策略的執行情況。確保您考慮了買賣差價。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7127