有哪些關於使用主成分生成 alpha 的研究文章？

這是紐約大學的 Marco Avellenada 題為“美國股票市場中的統計套利”的範例。本文的想法涉及在去除收益的主要成分後擷取證券剩餘收益的均值回歸。

作為另一個例子，這裡是 Mark Kritzman 的一些研究，展示了“吸收率”的峰值如何與美國股市的回撤相關聯。

我想知道除了主要特徵向量（即市場組合）和非隨機特徵向量之外，是否還有其他涉及特徵組合或主成分行為的策略。

Attilio Meucci 用 PCA 做了一些非常有趣的事情。例如，參見他關於管理多元化的論文，該論文大量使用了它（並在此過程中非常直覺地解釋了它）：

Attilio Meucci 管理多元化

如果你知道 R；這是一個帶有實際範例的非常好的教程：

http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/05.html

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3155