根據“開盤價、最高價、最低價、收盤價”每日交易欄位計算“平均”價格的正確方法是什麼？

打開，高，低，關閉

我有這些欄位，代表“開盤”金額、當天的最高價、當天的最低價以及收盤價。

我正在嘗試確定當天的“平均”價格。

我目前這樣做：

(Open + High + Low + Close) / 4

它是否正確？如果我這樣做，我會得到稍微不同的數字：

(High + Low) / 2

哪一個是正確的？或者，最常見/最常用的？

您無法通過提供的數據獲得該資訊。

您需要全天定期採樣。

我會使用 A = (low + high)/2。我不知道這是一個常見的技術指標。

就常見做法而言，“VWAP”是指計算交易量加權平均價格的任何算法。我看過一些定義簡單 VWAP = 交易量 x（低 + 高 + 收盤）/3 的參考資料。

https://www.investopedia.com/ask/answers/031115/what-common-strategy-traders-implement-when-using-volume-weighted-average-price-vwap.asp

這個簡單的算法用於聚合報價數據的時間段。

如果某個時期的所有分時數據都可用，則 VWAP 將不會根據低、高和收盤數據進行估算，而是直接從每筆交易的實際交易價格和交易量計算得出。

VWAP 的一種應用是隨著時間的推移買入或賣出大量股票頭寸。與其試圖一次購買或出售大宗股票，不如將大訂單分解為接近 VWAP 執行的較小交易。理論上，這將產生最好的執行。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/40547