DSGE 模型中的經濟增長，儘管衝擊均值為零
我見過的 DSGE 具有穩態和均值零衝擊。
這些可以預測 GDP / 資本等的增長嗎？
儘管它們是均衡模型，這是否可能，或者您是否必須完全改變您的方法並切換到 Solow-Swan 型模型來預測 GDP 增長？
是的，有可用於預測的 DSGE 模型。
這些模型通常具有特定類型的穩態，更準確地說，稱為平衡增長路徑 (BGP)。在 BGP 上（在沒有衝擊的情況下），關鍵指標以相同的恆定速率增長。例如，GDP、家庭消費、投資都以每年 2% 的速度增長。這與指標與 GDP 的恆定穩態比率一致，例如 $ \frac{K}{Y} $ 和 $ \frac{C}{Y} $ 將是恆定的，而指標以相同的速度增長。
該比率本身通常作為假設建立，基於經濟先驗和在 DSGE 模型之外進行的分析（例如勞動生產率增長的估計）。由於這個事實，均衡增長的預測不僅乏味，而且不是真正的預測。然而，一個經濟體幾乎從未走上平衡增長的道路，因此這些模型的優勢在於描述恢復平衡的動態，例如在全球油價受到衝擊之後。在衝擊襲來後，投資通常會以比 GDP 更快的速度下降，然後在衝擊觸底後增長更快。
請注意，這些模型需要通過估計與實際數據相關聯，通常使用卡爾曼濾波器來辨識不可觀察的變數，例如產出差距和衝擊（例如技術衝擊）。
要了解數據如何與模型變數相關聯，請考慮測量方程（假設使用卡爾曼濾波器）。 $ Y $ 是季度頻率的實際 GDP， $ \hat{y_t} $ 是輸出與其趨勢水平在時間上的偏差 $ t $ , 2% 是假設的年增長率。然後可以將其輸入到模型中 $$ \log Y_t - \log Y_{t-1} - 0.005 = \hat{y}t - \hat{y}{t-1} $$ 這尤其意味著模型解決方案可以轉換回與實際數據一致的數字，因此可以用於預測。
*參考：*有關整體良好和詳細的範例，請參閱歐洲央行的新區域範圍模型。它包括關於模型動力學的部分 (4)，以及關於如何將假設建構到模型中的部分 (3.2 和 3.3)。該論文中的參考文獻也值得一試。如需更現代的版本，請參閱他們的新模型，其中包含更多金融市場動態。