經濟方法論

主流是反對基於代理的建模嗎?

  • May 19, 2019

我聽說主流經濟學家不贊成基於代理的建模,一些最負盛名的經濟學期刊不會接受使用它們的論文。這是真的?如果是這樣,為什麼?

我是一個局外人,所以我無法談論著名經濟期刊的董事會對此有何看法,但是…

我懷疑它與使用基於代理的模型 (ABM) 的電腦模擬的不透明性有關,與數學證明甚至是應用計量經濟學主要的統計模型相比……儘管像蒙地卡羅方法這樣更簡單的電腦模擬很好公認。

例如,擁有一些學術和美聯儲證書的Arnold Kling寫道

我對 ABM 的擔憂是得到結果,但並不真正知道你為什麼得到它。或者,如果您真的了解 ABM 是如何獲得結果的,您應該能夠展示如何在一個簡單的模型中獲得該結果,也許可以通過一個數值範例。

他似乎沒有成為任何期刊的董事會成員,但我懷疑他的意見並不常見。

英國央行經濟學家 A. Turrell 撰寫了一篇(更長的)論文,其中包含一份相當平衡的(IMO)ABM 優缺點列表。當涉及到弱點時,“校準和解釋”佔據了大部分空間。他還提到了相關的盧卡斯批評,並指出 ABM 以行為經濟學為導向的最豐富的案例,例如使用有限理性,也使得它們最難證明反對盧卡斯的批評。


至少目前,宏觀經濟學模型的主要內容是 DSGE,它幾乎總是包含一個代表代理:

主流宏觀經濟學家對他們所在領域的狀態和可能的改進領域的所有不同觀點都不應該削弱他們在研究波動的方法論上的融合程度。他們通常都通過具有代表性代理的動態隨機一般均衡模型來分析此類現象,該模型牢固地基於微觀經濟學原理。此外,他們中的一些人同意 Chari (2010: 2) 的觀點,即“任何有趣的模型都必須是動態隨機一般均衡模型。從這個角度來看,城裡沒有其他遊戲。” 因此,他繼續說,“宏觀經濟學中的一句有用格言是:‘如果你有一個有趣且連貫的故事要講,你可以在 DSGE 模型中講述它。如果你不能,你的故事就是不連貫的。’”

通常,DSGE 模型假設一個有代表性的代理(部分原因是它們需要迴避 Sonnenschein-Mantel-Debreu 類型的結果)。

1970 年代初 Hugo Sonnenschein、Rolf Mantel 和 Gerard Debreu 的定理確定,產生良好行為的個人需求函式的限制不會約束總需求函式表現出相同的屬性

$$ … $$. 新古典主義通過想像一個由相同的個人組成的經濟體或假設有一個人代表整個經濟體來迴避聚合問題,因此這個代表代理人的優化問題的解決方案給出了該經濟體中的聚合關係.

在目前新的綜合 DSGE 方法之前還有更多步驟,但我不想在這裡討論。我的觀點是,如果你有一個優化的代表代理(RA),你不需要太多的電腦/行為模擬……當然,RA 模型受到批評(Fagiolo 和 Roventini總結了 RA/DSGE 的批評來自更多著名經濟學家斯蒂格利茨等)正是因為這個原因,例如他們無法預測(或者甚至可以解釋)大衰退等。但這種批評似乎不足以將 DSGE 從目前的主流宏觀中剔除。(RA 有一點微妙之處比我在這裡介紹的;RA 可以包括一些參數異質性的來源,但如果我理解正確的話,它會假設一種“結構”同質性。)

Fagiolo 和 Roventini 對 DGSE 與 ACE/ABM 方法進行了詳細比較,雖然他們發現這兩種方法存在一些批評,但他們指出了以下區別:

最後一個值得一提的問題是 ACE 特有的,它涉及不同基於代理的模型的可比性。DSGE 模型都是使用一組共同共享的行為規則(例如,解決隨機動態優化問題的代表性代理)建構的,並且使用通用技術(即 VAR 模型)評估它們的經驗性能。這允許開發一個關於“如何使用 DSGE 模型進行宏觀經濟學”的通用協議,並簡化了競爭模型產生的結果的比較。鑑於 ACE 範式相對處於起步階段,ACE 社區之間缺乏如此廣泛的共識阻礙了不同 ABM 之間的對話,降低了其結果的可比性,並可能減緩新的發展。在這方面,

換句話說,由於它還處於起步階段,ACE/ABM 缺乏標準化(與 DSGE 不同),這目前也阻礙了前者的更廣泛採用。(作為次要術語,他們交替使用 ACE/ABM:“ACE

$$ agent-based computational economics $$模型(通常稱為基於代理的模型,ABM)”。)

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/29161