使用 Longstaff-Schwartz/Least Squares Monte Carlo 方法的美式籃子期權定價軟體

是否有使用 Longstaff-Schwartz 算法（也稱為最小二乘蒙特卡羅）計算 Black Scholes 模型中的美國籃子（高維！）期權價格的免費軟體（最好是 Python）？

理想情況下，我希望能夠控制基函式的數量、蒙地卡羅樣本的數量和使用的時間步數。

QuantLib 是您正在尋找的。它是用 C++ 編寫的免費/開源庫，也可以在 Python 中使用（通過 SWIG）：https ://www.quantlib.org/install/windows-python.shtml

範例隨 QuantLib 一起提供，其中一些範例顯示瞭如何為期權定價。

要了解它的感覺，您可以查看這篇部落格文章，解釋如何使用 Python 中的二叉樹為單一資產的美式期權定價：http: //gouthamanbalaraman.com/blog/american-option-pricing- quantlib-python.html

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39510