美式期權
為什麼在文學中關注美式看跌期權？
我注意到，在文獻中，每當要對歐式普通期權定價時，經典的方法是對歐式看漲期權進行定價。
我想這沒關係，因為我們有看跌期權平價。
然而，幾乎每次我看到有人提到美式期權的定價時，標準的做法是考慮美式 PUT。我們沒有看跌期權平價，因此考慮美式看漲期權似乎同樣相關，但這並沒有發生。
是否有一個原因？
範例：Shiryev 和 Peskir 關於最佳止損問題的專著考慮了美式看跌期權和永久看跌期權的定價……他們甚至沒有提到看漲期權。
這是因為在非股息支付資產的情況下（通常研究的案例），美式看漲期權與歐式看漲期權的價值相同。相反，對於非派息資產，美式看跌期權與歐式看跌期權不同，因此美式看跌期權需要特殊方法。
儘管如此，一旦您研究了美式看跌期權的定價算法，例如樹、有限差分或蒙地卡羅方法，您就可以將其推廣到美式看漲期權支付股息資產的情況