看跌期權平價的這種表示是否正確？（隱含股息估計）

我正在研究從看跌期權平價中獲得的隱含股息收益率，並遇到了以下答案：

隱含股息估計

它指出

$$ PV(div) = P - C + (S - K) + K(e^{rT} - 1), $$ 然而，據我所知，看跌期權平價表明 $$ C - P + PV(div) = S-K(e^{-rT}) $$ 我看了一會兒，無法匹配這兩個表達式。您對我可能遺漏的內容有任何意見嗎？

謝謝，迪亞茲

看漲期權平價寫入（要看到這一點，請注意 $ (S_T-K)^+ - (K-S_T)^+ = S_T - K $ 並採用貼現的風險中性預期 $ E^{\mathbb {Q}} [. \vert \mathcal {F}_0 ] $ 兩側）：

$$ C(K,T) - P(K,T) = DF ( F(0,T) - K ) $$ 和 $ DF = e^{-rT} $ 折扣因子，和 $ F(0,T) $ 給出的公平遠期價格 $$ F(0,T) = (S_0 - D^)e^{rT} $$ 和 $ D^ $ 淨股息的現值和 $ S_0 $ 現貨價格。確實如此 $$ D^* = S_0 - Ke^{-rT} - C(K,T) + P(K,T) $$ 小心，儘管這種關係只適用於歐式期權（對於美式期權，這並不嚴格成立，儘管接近 atm 並不是一個糟糕的近似值）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/25719