關於如何使用自然語言處理來預測股票的任何研究？

是否有任何已發表的高質量將新聞或非結構化資訊與資產回報聯繫起來的研究？我知道 Thomson Reuters 提供其機器可讀新聞 (MRN)，因此必須有人使用它。但我在公共領域找不到太多。

我知道我過去曾見過這樣的事情。最近不是有什麼東西在使用 Twitter 嗎？

以下是一些最近的論文作為範例，儘管我會坦率地說，我不知道它們是否符合您體面的質量要求：

• “利用部落格和新聞情緒的交易策略”（Zhang, Skiena 2010）
• “金融部落格的預測能力”（Frisbee 2010）
• “金融新聞文章中動詞及其對股價影響的分析”（Schumaker 2010）

僅供參考，路透社的產品稱為 NewsScope。

賣點是它們為每個新聞項目提供情緒閱讀，因此使用者不必執行任何 NLP。

如果您有路透社的銷售代表或聯繫他們，那麼他們可以為您提供一些有趣的研究/白皮書。以下是我在網上找到的（我的銷售代表為我提供了更好的，但我沒有保存）：

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1558434

使用他們的事件指數產品： http: //puppetmastertrading.com/images/Reuters_NewsScope_Event_Indices_Whitepaper.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/332