是否有可用的開源或學術限價訂單簿數據集？

我正在尋找一份學術論文的限價訂單數據，該數據對訂單簿中的每一個變化都有一個快照（第一個五個級別很好，但越多越好），或者可以從 ITCH 文件建構。只要優先考慮價格/時間，任何市場和地理位置都可以工作。我在這方面發現的唯一數據是 lobsterdata 資源，是否有其他數據集（包括開源）可供研究人員使用？

以下是一些可能包含您要查找的數據的連結：

awesomeopensource.com有許多開源項目。你可能會在那裡找到一些數據。

這個 Github repo有一些數據。不過只有3級。

這篇論文有一個與之相關的數據集。

一些供應商擁有學術許可證，他們提供較低的價格甚至免費訪問數據。您應該嘗試聯繫其中一些人，例如：

納斯達克

票務市場數據

奧爾森

如果這適合您的論文，Crypto 空間可以很好地提供市場數據：

凱子

幣安有大量免費數據。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/71688