在 Python 中回測基本股票策略

我正在嘗試使用 Python 執行本地回測，而 Zipline 似乎是那裡最受歡迎的包。有沒有人有關於為回測攝取基本數據的資訊？文件僅限於該主題。

或者，如果有人對回測基本數據有其他建議，也將受到歡迎。

與作為捆綁獲取的價格數據不同，Zipline 中的基本數據通常通過 Pipeline 使用，因此需要編寫一個PipelineLoader知道如何載入您正在使用的特定基本數據集的自定義。PipelineLoader除了深入研究原始碼之外，我不知道有多少關於編寫自定義的文件。

作為替代方案，QuantRocket 支持提取各種基礎數據集並使用Zipline或Moonshot進行回測。QuantRocket 的程式碼庫包含一些使用基本數據的範例策略。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40869