使用開盤價、收盤價、最高價和最低價進行回測

我非常關注自動化策略的回測業務。我想知道，我可以/應該為此使用 High 和 Low 嗎？一方面，算法會看到這些價格，但另一方面，它們的顯示順序沒有定義，因此存在潛在的歧義。此外，在“高價”買入是不現實的，因為算法永遠不會知道這是當天的最高價。

你有什麼想法或建議？

不，您當然不應該在模擬中使用您在真實環境中不知道的任何數據，因為簡單的結果會大不相同。

應盡可能在與真實環境相似的環境中創建模擬。

您基本上應該只使用開盤價進行交易，高/收盤/低可以用於過去蠟燭的指標計算。

高/關閉狀態不可用，因為您不知道它們出現的順序，這可以是：

- Open, High, Low, Close
- Open, Low, High, Close
- Open, High - 2, Low, High - 1, High, Close

如果您正在使用 OHLC 數據並且您正在計算操作 OnCandle 出現，那麼您可以使用過去蠟燭的 OHLC 並且只能從目前打開。

一般來說，您可以在目前蠟燭中使用 OHLC 進行交易，但目前蠟燭高/低應使用 TickData 流線上創建。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9081