股票
計算兩個標準化價格系列之間的平方偏差之和
如何根據(Gatev et. co 2006)計算兩個標準化價格序列之間的平方偏差總和？我的標準化價格系列股票 $ X $ 和 $ Y $ 包括從雅虎財經獲取的股票數據調整後的收盤系列的累積每日（對數）總回報。
根據網際網路上的一些研究，我似乎要：
將股票價格的時間序列除以配對辨識期第一天的價格，然後將兩個新的時間序列相減，將這些差值平方並求和。價值越小，這兩隻股票就越有可能成為一對。
如果是這樣的話，我最終會得到這個公式：
$$ SSD=\sum(\frac{x_1,x_2,..,x_n}{x_1}-\frac{y_1,y_2,..,y_n}{y_1})^2 $$ 在哪裡 $ X=(x_1,x_2,..x_n) $ 和 $ Y=(y_1,y_2,..y_n) $ 是股價序列。 但根據其他研究，偏差平方和僅指平方和，因此公式為：
$$ SS = \sum((x_1,x_2,..,x_n)-\frac{x_1+x_2+..+x_n}{n})^2,or\sum(X-\bar{X})^2 $$ 但我將如何融入 $ Y $ 進入第二個？減去兩個結果，所以 $ SS(X)-SS(Y) $ ? 如果有人能對這個問題有所了解，那就太好了！
謝謝。
選擇將此問題標記為“已回答”，因為@user2763361 指出沒有“正確”答案。根據瑞銀專著，我選擇使用第一個等式。謝謝。